Вадим Сапай вихованець дитячих команд миколаївського аматорського футбольного клубу «Торпедо» та клубу «Княжа» зі Щасливого. На дорослому рівні дебютував влітку 2003 року у складі другої команди бориспільського «Борисфена», що змагалася у другій лізі чемпіонату України.

Навесні 2004 захищав кольори першолігового «Борекса-Борисфена» з Бородянки, після чого повернувся до бориспільської команди. Здебільшого грав у складі команди дублерів «Борисфена», а 16 червня 2005 року дебютував в іграх вищої ліги чемпіонату України, вийшовши на заміну у матчі проти запорізького «Металурга». За результатами сезону 2004-05 «Борисфен» полишив вищий дивізіон, наступного сезону команда грала в першій лізі і гравець почав регулярно долучатися до її основного складу.

На початку 2006 року перейшов до вищолігового донецького «Металурга», в якому провів наступні 3,5 роки. Проте, до основного складу команди Сапай пробитися не зміг і виступав здебільшого у першості дублерів.

У серпні 2009 року приєднався до команди першої ліги алчевської «Сталі», в якій відразу ж отримав місце в основі.

Перед початком сезону 2010-11 перейшов до вищолігової київської «Оболоні», в якій відразу ж став основним гравцем захисту команди. Протягом першого кола чемпіонату 2010-11 в усіх матчах команди виходив на поле у стартовому складі. За підсумками сезону 2011-12 «Оболонь» вилетіла з Прем'єра-ліги і Сапай покинув команду.

Влітку 2012 року підписав контракт з полтавською «Ворсклою». 15 липня 2012 року дебютував у складі «Ворскли» у матчі проти криворізького «Кривбасу».

Кар'єра:

1999-2000 «Торпедо» 
2000-2003 «Княжа»
2003-2005 «Борисфен» 
2006-2009 «Металург» Д 
2009-2010 «Сталь» А 
2010-2012 «Оболонь»
З 2012 - «Ворскла»